Volatility versus downside risk performance protection in dynamic portfolio strategies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational Management Science
1. Verfasser: Barro, Diana (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Canestrelli, Elio (VerfasserIn), Consigli, Giorgio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Volatility > Tail risk > Mean absolute deviation > Derivatives payoffs > Risk management > Hedging > Stochastic programming > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1619-697X