Integrated portfolio risk measure estimation and asymptotics of multivariate geometric quantiles

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Sun, Edward W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Yu-Jen (VerfasserIn), Yu, Min-Teh (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Asymptotics variance > M-estimation > Multivariate average value at risk > Multivariate quantile regression > Multivariate value at risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-7099