Time series simulation with randomized quasi-monte carlo methods an application to value at risk and expected shortfall

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational economics
1. Verfasser: Tzeng, Yu-Ying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Beaumont, Paul Michael (VerfasserIn), Ökten, Giray (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Expected shortfall > Quasi-Monte Carlo > Randomized Quasi-Monte Carlo > Time series simulation > Value-at-risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0927-7099