Efficient conservative second-order central-upwind schemes for option-pricing problems

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Bhatoo, Omishwary (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peer, Arshad Ahmud Iqbal (VerfasserIn), Tadmor, Eitan (VerfasserIn), Tangman, Désiré Yannick (VerfasserIn), Saib, Aslam Aly El Faidal (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Black-Scholes partial differential equations (PDEs) > central-upwind schemes > non-oscillatory reconstructions > American options > Asian options > barrier options > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1460-1559