Calculate tail quantiles of compound distributions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Abdymomunov, Azamat (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Curti, Filippo (VerfasserIn), Kane, Hayden (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	compound distributions > fast Fourier transform (FFT) > Monte Carlo > perturbative expansion correction (PEC) > single-loss approximation (SLA) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559