The estimation for Lévy processes in high frequency data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
1. Verfasser: Zheng, Jing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Gu, Wentao (VerfasserIn), Xu, Baolin (VerfasserIn), Cai, Zongwu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Financial data > high frequency > jump > Lévy measure > Lévy process > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0731-1761