Likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend and cross-sectional dependence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Arsova, Antonia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Karaman Örsal, Deniz Dilan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Common factors > cross-sectional dependence > likelihood-ratio > panel cointegration rank test > time trend > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0731-1761