Compound option pricing under a double exponential Jump-diffusion model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Liu, Yu-hong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jiang, I-Ming (VerfasserIn), Hsu, Wei-tze (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Compound option > Double exponential distribution > Jump-diffusion process > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408