Volatility spillovers between foreign exchange and stock markets in industrialized countries

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Morales Zumaquero, Amalia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sosvilla-Rivero, Simón (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Component-GARCH model > Exchange rates > Long-run volatility > Market spillovers > Short-run volatility > Stock markets > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9769