Interest rate volatility and risk management evidence from CBOE Treasury options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Markellos, Raphaēl N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Psychoyios, Dimitris (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Interest rate volatility > Level effect > Macroeconomic news > Unspanned stochastic volatility > Volatility indices > Volatility risk premium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9769