The dependence structure between Chinese and other major stock markets using extreme values and copulas

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Hussain, Saiful Izzuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Li, Steven (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Chinese stock market > Copula > Dependence structure > Extreme value theory > Aufsatz in Zeitschrift > Kongressbeitrag
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Beschreibung
ISSN:1059-0560