Forecasting crude oil price volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Herrera, Ana María (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hu, Liang (VerfasserIn), Pastor, Daniel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Crude oil price volatility > GARCH models > Long memory > Markov switching > Volatility forecast > Realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Online Zugang:Erratum
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Beschreibung
Beschreibung:Erratum enthalten in: International journal of forecasting, Volume 37, issue 3 (July/September 2021), Seite 1331-1332
ISSN:0169-2070