Equilibrium price of variance swaps under stochastic volatility with Lévy jumps and stochastic interest rate

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Yang, Ben-Zhang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yue, Jia (VerfasserIn), Huang, Nan-Jing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Variance swap > stochastic volatility model with jumps > stochastic interest rate > discrete sampling > equilibrium pricing > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249