Model-free implied volatility under jump-diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of economics & finance
1. Verfasser:	Choi, Seung-mook S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yang, Hongtao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Jump-diffusion model > Model-free Implied Volatility > Risk-neutral probability density > Volatility index (VIX) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1923-7529