Multi-currency credit default swaps

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Brigo, Damiano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pede, Nicola (VerfasserIn), Petrelli, Andrea (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Credit default swaps > intensity models > reduced form models > credit crisis > liquidity crisis > devaluation jump > FX devaluation > quanto credit effects > quanto CDS > multi currency CDS > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249