MGARCH models: trade-off between feasibility and flexibility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Almeida, Daniel de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hotta, Luiz K. (VerfasserIn), Ruiz, Esther (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
BEKK > CCC > DCC > GARCH models > Multivariate time series > Variance targeting > Volatility forecasting > VECH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0169-2070