Robust bounds for the American put

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Hobson, David G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Norgilas, Dominykas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Model-independent pricing > American put > Martingale optimal transport > Left-curtain coupling > Optimal stopping > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984