Sampling of one-dimensional probability measures in the convex order and computation of robust option price bounds

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Alfonsi, Aurélien (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Corbetta, Jacopo (VerfasserIn), Jourdain, Benjamin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Convex order > martingale optimal transport > robust option price bounds > sampling techniques > linear programming > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249