Gaussian models for Euro high grade government yields

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Realdon, Marco (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
affine Gaussian models > quadratic Gaussian models > Black model > vertical method oflines > sequential splitting > quasi-maximum likelihood > extended Kalman filter > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1351-847X