Small-time asymptotics in geometric Asian options for a stochastic volatility jump-diffusion model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Jafari, Hossein (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rahimi, Ghazaleh (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Malliavin calculus > Lévy process > geometric Asian option > Itô formula > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249