Statistics of VIX futures and applications to trading volatility exchange-traded products

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Avellaneda, Marco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Papanicolaou, A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	VIX futures > volatility ETNs > contango > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249