Explicit computation of the post-crisis spot LIBOR in a jump-diffusion framework

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	New methods in fixed income modeling
1. Verfasser:	Di Persio, Luca (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gugole, Nicola (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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