Momentum and reversal strategies in Chinese commodity futures markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Yang, Yurun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Göncü, Ahmet (VerfasserIn), Pantelous, Athanasios A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Chinese commodity futures market > Inter-day and intra-day frequencies > Momentum > Reversal > Single-sort and double-sort strategies > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219