Forecasting multiple-term structures from interbank rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Lafuente, Juan Angel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Petit, Nuria (VerfasserIn), Serrano, Pedro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Basis swap > Liquidity > Multiple-term structures > Noise measure > Systemic risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219