Stock return expectations in the credit market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Byström, Hans N. E. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Credit default swap > CreditGrades > Implied volatility > Return expectations > Stock market > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219