Testing and predicting volatility spillover a multivariate GJR-GARCH approach

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Theoretical economics letters
1. Verfasser: Aftab, Hira (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Beg, Rabiul Alam (VerfasserIn), Sun, Sizhong (VerfasserIn), Zhou, Zhangyue (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Asymmetric News > Diversification > Spillovers > Multivariate-t > Chi-Square Test > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:Erratum enthalten in: Volume 9, Nos. 5, June 2019, Seite 1393-1410
ISSN:2162-2078