Optimal portfolio allocation with volatility and co-jump risk that Markowitz would like

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Oliva, Immacolata (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Renò, Roberto (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Asset allocation > Co-jumps > Dynamic programming > Hedge funds > Stochastic volatility > Wishart process > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0165-1889