Feasible portfolios under tracking error, β, α and utility constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Investment management and financial innovations
1. Verfasser:	Daly, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Maxwell, Michael (VerfasserIn), Van Vuuren, Gary (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	tracking error frontier > beta > alpha > utility > optimal portfolios > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1810-4967