Pricing average and spread options under local-stochastic volatility jump-diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics of operations research
1. Verfasser:	Shiraya, Kenichiro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Takahashi, Akihiko (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	average options > local volatility models > stochastic volatility models > jump-diffusion models > spread options > asymptotic expansions > approximation formula > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0364-765X