Gas storage valuation under Lévy processes using the fast Fourier transform

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of energy markets
1. Verfasser: Cummins, Mark (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kiely, Greg (VerfasserIn), Murphy, Bernard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
gas storage valuation > fast Fourier transform > Lévy modeling > mean-reverting variance-gamma model > mean-reverting diffusion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1756-3607