Does causal relation and calendar anomalies exist in metal stock and commodity index?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial innovation in banking
1. Verfasser:	Jassal, Tajinder (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dhiman, Babli (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	nifty > commodity > returns > information and market efficiency > month of year > dummy variable > GARCH model > Granger causality test > calendar anomalies > stocks > metal sector > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2055-6780