High dimensional econometrics and identification

Panel data model with stationary and nonstationary regressors and error terms -- Panel time trend model with stationary and nonstationary error terms -- Estimation of change points in stationary and nonstationary regressors and error term -- Weak instruments in panel data models -- Incidental parame...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kao, Chihwa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Long (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New Jersey World Scientific 2019
Schlagworte:	Panel > Modellierung > Regressionsanalyse > Stationarität > Econometrics > Identification > Lehrbuch
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Panel data model with stationary and nonstationary regressors and error terms -- Panel time trend model with stationary and nonstationary error terms -- Estimation of change points in stationary and nonstationary regressors and error term -- Weak instruments in panel data models -- Incidental parameters problem in panel data models -- Bibliography -- Index.
Beschreibung:	Includes bibliographical references and index
Beschreibung:	xiii, 164 Seiten Illustrationen
ISBN:	9789811200151 978-981-12-0015-1