On the link between volatilities, regime switching probabilities and correlation dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Annals of economics and statistics
1. Verfasser: Fermanian, Jean-David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Malongo, Hassan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Dynamic Correlations > Multivariate GARCH Models > Regime-Switching > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2115-4430