Merton's portfolio problem including market frictions a closed-form formula supporting the shadow price approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Mariani, Francesca (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Recchioni, Maria Cristina (VerfasserIn), Ciommi, Mariateresa (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Finance > Merton’s portfolio > Stochastic control problems > Shadow prices > Trading costs > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217