Tempered stable process, first passage time, and path-dependent option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational Management Science
1. Verfasser: Kim, Young Shin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Lévy process > Tempered stable process > First passage time > Barrier option pricing > Perpetual American option pricing > Aufsatz in Zeitschrift > Kongressbeitrag
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Beschreibung
ISSN:1619-697X