Optimal strategies with option compensation under mean reverting returns or volatilities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computational Management Science
1. Verfasser: Herzel, Stefano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nicolosi, Marco (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Investment analysis > Portfolio management > Convex incentives > Optimal control > Fourier transform > Mean reverting processes > Aufsatz in Zeitschrift > Kongressbeitrag
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Beschreibung
ISSN:1619-697X