Futures trading and the excess co-movement of commodity prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of finance
1. Verfasser:	LePen, Yannick (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sévi, Benoît (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Commodity excess co-movement hypothesis > Factor model > Heteroscedasticity-corrected correlation > Commodity index > Futures trading > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1572-3097