Risk premia and volatilities in a nonlinear term structure model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of finance
1. Verfasser: Feldhütter, Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Heyerdahl-Larsen, Christian (VerfasserIn), Illeditsch, Philipp (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Nonlinear term structure models > Expected excess returns > Stochastic volatility > Unspanned Risk Premia > Unspanned Stochastic Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1572-3097