Optimal investment of DC pension plan under short-selling constraints and portfolio insurance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Dong, Yinghui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zheng, Harry (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Short-selling constraints > Loss aversion > Dual control > Inflation risk > Portfolio insurance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687