Nonlinear valuation under credit, funding, and margins existence, uniqueness, invariance, and disentanglement

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: Brigo, Damiano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Francischello, Marco (VerfasserIn), Pallavicini, Andrea (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Pricing > Valuation adjustments > Backward stochastic differential Equations > Funding costs > Nonlinear valuation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-2217