American and exotic option pricing with jump diffusions and other Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Kirkby, J. Lars (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	exotic option pricing > American option > lookback option > Asian option > Lévy process > characteristic function > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1460-1559