A general framework for time-changed Markov processes and applications

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Cui, Zhenyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kirkby, J. Lars (VerfasserIn), Nguyen, Duy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Finance > Time change > Markov process > Option pricing > Continuous-time Markov chain > Subordination > Variance swaps > Bermudan options > Laplace Transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217