Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hausmann, Wilfried (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Diener, Kathrin (VerfasserIn), Käsler, Joachim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Braunschweig, Wiesbaden Vieweg Oktober 2002
Ausgabe:	1. Auflage
Schriftenreihe:	Studium und Praxis
Schlagworte:	Kapitalmarkttheorie > Stochastischer Prozess > Derivat > Optionspreistheorie > Arbitrage Pricing > Hedging > Portfolio-Management > Theorie > Deutschland > Betriebswirtschaftslehre > Lehrbuch > Portfolio Selection > Stochastisches Modell
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext
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