Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Hausmann, Wilfried (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Diener, Kathrin (VerfasserIn), Käsler, Joachim (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: Braunschweig, Wiesbaden Vieweg Oktober 2002
Ausgabe:1. Auflage
Schriftenreihe:Studium und Praxis
Schlagworte:
Kapitalmarkttheorie > Stochastischer Prozess > Derivat > Optionspreistheorie > Arbitrage Pricing > Hedging > Portfolio-Management > Theorie > Deutschland > Betriebswirtschaftslehre > Lehrbuch > Portfolio Selection > Stochastisches Modell
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
Inhaltstext
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverzeichnis: Seite 422-425
Beschreibung:XV, 432 Seiten
Diagramme
ISBN:3528031697
3-528-03169-7
9783528031695
978-3-528-03169-5