Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung des Loss Given Default

Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2011

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Elbracht, Hans Christian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar, Köln Eul 2011
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 78
Schlagworte:	Kreditrisiko > Risikomaß > Schätztheorie > Clusteranalyse > Hochschulschrift > Bank > Forderungsausfallrisiko > Schätzung
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!