The numerical solution of the American option pricing problem finite difference and transformation approaches

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kang, Boda (VerfasserIn), Meyer, Gunter H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New Jersey, London, Singapore, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Chennai World Scientific 2015
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Finanzmathematik > Mathematik > Options (Finance) > Mathematical models > USA > Kreditderivat
Online Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
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