Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

Zugl.: Münster, Univ., Diss., 2007

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Anaswah, Nael al- (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Hamburg Kovač 2007
Schriftenreihe:	Schriftenreihe QM 12
Schlagworte:	Vermögen > Spekulationsblase > Börsenkurs > Statistischer Test > Markov-Kette > Theorie > Schätzung > Welt > Markov-Regime-Swichting > Hochschulschrift > Gut > Preisentwicklung > Spekulative Blase > Prognose > Hidden-Markov-Modell
Online Zugang:	Klappentext Inhaltstext Cover Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!