Optimality conditions for portfolio optimization problems with convex deviation measures as objective functions

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Boţ, Radu Ioan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lorenz, Nicole (VerfasserIn), Wanka, Gert (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Chemnitz Techn. Univ., Fak. für Mathematik 2007
Schriftenreihe:Preprint / Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Mathematik 2007,4
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Beschreibung
Beschreibung:19 S.