Eigenvalue filtering in VAR models with application to the Czech business cycle

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Beneš, Jaromír (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vávra, David (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main European Central Bank 2005
Schriftenreihe:	Working paper / European Central Bank 549
Schlagworte:	Tschechien > Konjunktur > Zeitreihenanalyse > Value at Risk > Geschichte 1995-2004
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