Eigenvalue filtering in VAR models with application to the Czech business cycle

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Beneš, Jaromír (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Vávra, David (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Frankfurt am Main European Central Bank 2005
Schriftenreihe:Working paper / European Central Bank 549
Schlagworte:
Tschechien > Konjunktur > Zeitreihenanalyse > Value at Risk > Geschichte 1995-2004
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp549.pdf
Beschreibung:33 S.
graph. Darst.